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刘志东; 刘雯宇; 阮禹铭;
中央财经大学管理科学与工程学院,北京100081;
Lévy跳跃过程; 非高斯OU过程; 结构保持等价鞅测度; 梯度序贯蒙特卡洛; 期权定价;
机译:带有随机波动率的Lévy过程下的脆弱欧洲期权定价
机译:随机波动率Lévy过程模型下的期权定价和对冲
机译:具有二阶随机波动率的GNIG概率定律的Lévy过程及其在期权定价中的应用
机译:随机波动率模型下用于期权定价的Array-RQMC
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:Lévy过程下期权定价的有限差分方法:Wiener-Hopf因式分解方法
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:基于赫斯顿随机波动率模型的电力期权定价装置和方法,以及使用其的记录介质和微处理器
机译:基于赫斯顿随机波动率模型的电力期权定价装置和方法,并使用其记录介质和微处理器
机译:期权和其他衍生工具非高斯定价的方法和系统
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