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基于整体预测模型对投资组合选择模型的研究

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摘要

考虑收益率的不确定性,运用三角模糊数度量了期望收益率.基于三角模糊数的整体GM(1.1)预测模型,定义了在三角模糊数下的可能性均值、可能性方差、可能性协方差以及可能性协方差阵.基于整体GM(1.1)预测模型,建立了投资组合选择模型并利用Lagrange乘法求解模型.

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来源
《洛阳师范学院学报》|2019年第8期|55-58|共4页
作者
孙冲; 陈亚楠; 班闪; 杨盼盼; 孙敏;
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作者单位

商丘学院计算机工程学院河南商丘476000;

华北理工大学经济学院河北唐山063200;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
三角模糊数; 整体GM(1; 1)预测模型; 投资组合选择模型;
入库时间 2023-07-25 12:22:43

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