基于可能性理论的模糊多阶段投资组合选择模型研究

目录

声明

1绪论

1.1.2研究意义

1.2.1随机环境下的投资组合选择模型研究

1.2.2模糊环境下的投资组合选择模型研究

1.2.3文献综合评述

1.3研究方法

1.4研究内容和框架

2相关理论研究

2.1模糊集合理论

2.2可能性理论

2.2.2可能性相关定义

2.3投资组合理论

2.3.1随机环境下的投资组合选择模型

2.3.2模糊环境下的投资组合选择模型

2.4本章小结

3基于可能性理论的均值-半绝对偏差-偏度-峰度模型

3.1.1模糊收益、风险、偏度、峰度以及交易费用的描述

3.1.2均值-半绝对偏差-偏度-峰度的模糊多阶段投资组合选择模型

3.2基于可能性理论的均值-半绝对偏差-偏度-峰度模型的应用

3.2.1算法设计

3.2.2应用实例

3.3本章小结

4基于动态反馈调整策略的均值-半方差-模糊熵模型

4.1.1基于动态反馈调整策略的投资收益、风险、交易费用的描述

4.1.2投资组合分散程度的描述

4.1.3均值-半方差-模糊熵的模糊多阶段投资组合选择模型

4.2基于动态反馈调整策略的均值-半方差-模糊熵模型的应用

4.3本章小结

5模型比较与分析

5.1模型对比

5.2实证分析

5.3结果比较

6总结与研究展望

6.2研究展望

致谢

参考文献

附录

附录B