时间序列分析的矩阵序列 DD 法及其在振动中的应用

摘要

在ＤＤＳ法的基础上，提出了一种新的时间序列建模方法，并给出了必要的理论证明，计算机仿真和实验验证．本方法首先构成自相关函数矩阵序列，然后采用奇异值分解法求矩阵的秩，由此能比较准确地定出ＡＲＭＡ模型的阶，然后在此阶附近采用类似的ＤＤＳ法的建模策略，寻求最优模型．本方法计算速度快，精度高，模型及模型参数估计准确，通用性好，具有实用价值．