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一类非线性AR模型的拟极大似然估计

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摘要

研究了具有GARCH误差的非线性的AR模型的拟极大似然估计.在一定条件下证明了拟极大似然估计的强相合性,其结果更具有一般性.最后将此结果应用到一类具有GARCH误差的线性AR模型上.

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来源
《吉首大学学报（自然科学版）》 |2009年第5期|36-40|共5页
作者
潘保国;
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作者单位

湖南科技学院数学与计算科学系,湖南,永州,425100;

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正文语种 chi
中图分类试验分析与试验设计;
关键词
GRARCH; 平稳; 拟极大似然; 相合性;

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