基于蒙特卡罗模拟法的投资项目VaR风险分析

摘要

投资项目评价要考虑各种市场因素(包括产品价格、原材料价格、利率、汇率等)的影响,风险分析也就成为项目评价的重要组成部分。论述了项目评价中的风险分析方法,并将VaR这一金融风险管理的新方法引入项目风险分析中,采用蒙特卡罗模拟法以提高项目风险估测的精确度。