工程项目投资风险分析蒙特卡罗模拟法应用研究

摘要

本文重点阐述了投资项目风险的评价模型和蒙特卡罗模拟模型。在风险评价模型中,本文将定量和定性的方法结合起来,对工程投资风险进行了评价,利用层次分析法确定了各种风险的权重,并根据财务指标建立了工程项目投资风险指标体系。在风险分析的蒙特卡罗模拟模型中,本文构建了蒙特卡罗风险分析子系统。其中,风险指标选择可以根据给定的概率分布,产生满足条件的随机数;在定义公式中,用户可以自定义各个风险间的运算关系。最后通过实例中净现值模拟、内部收益率模拟、动态回收期模拟等,证明了本模拟方法的科学性、可靠性和可操作性。

目录

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第一章 引言

1.1 选题背景及其意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 工程项目国内外研究动态

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本论文研究思路和内容

第二章 工程项目投资风险分析方法

2.1 风险识别

2.1.1 风险识别的方法

2.1.2 风险识别的结果

2.2 风险分析

2.2.1 风险分析的方法

2.2.2 风险分析技术方法的有关问题

2.3 风险估计

2.3.1 风险估计的方法

2.3.2 风险度量选择的原则

2.4 工程项目投资风险指标体系

2.4.1 风险评价指标体系的理论基础

2.4.2 工程项目投资风险评价指标体系的建立

第三章 蒙特卡罗模拟法及其应用

3.1 模拟概论

3.1.1 概念

3.1.2 模拟分类

3.1.3 模拟的优点

3.2 蒙特卡罗模拟法

3.2.1 概念

3.2.2 原理

3.3 蒙特卡罗模拟的试验设计

3.3.1 试验设计的目的

3.3.2 试验的重复次数

3.4 风险因素的相关时的变量分析

3.4.1 风险变量间的度量

3.4.2 当两相关变量(?)与(?)相关系数为(?)时的转换模型

3.5 确定各随机变量的概率分布

3.6 产生随机数

3.6.1 随机数的生成

3.6.2 在MATLAB中生成特定分布的随机数

第四章 投资项目风险分析蒙特卡罗模拟子系统设计及开发

4.1 系统开发背景

4.2 蒙特卡罗模拟子系统设计思想

4.3 蒙特卡罗模拟子系统GUI的设计流程

4.4 蒙特卡罗模拟子系统功能设计介绍

4.5 系统部分程序代码

结论

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况