多状态Markov模型在长护险精算中的运用——基于CHARLS数据

摘要

本文运用CHARLS在2013年和2015年的数据,选择60-80岁的男性和50-80岁的女性作为样本,依照国际上常用的ADLs体系统计出各年龄段内健康、失能、死亡状态的人数,使用多状态Markov模型获得间隔为2年的状态转移概率,进而得到间隔为1年的一步转移概率矩阵,从而计算出男性60-80岁和女性50-80岁逐年趸交纯保费表.研究结果显示:女性的失能概率大于男性失能概率,且随着年龄的增加,差值增大;长护险趸交保费对于普通家庭来说将是一笔巨大的额外支出,而商业保险模式保费高昂,很难具备普惠性质,因此,长护险的发展需要合适的筹资机制,鼓励国家资本与社会资本共同参与.