我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计

摘要

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程的设定误差,致使联立方程的累积误差很大,不能很好地反映现实中的经济现象.而非参数回归模型具有较线性或非线性回归模型更好的拟合优度,非参数联立方程模型是较传统联立方程模型更贴近现实经济现象的模型,能较好地拟合现实中的经济状况.目前关于非参数计量经济模型的研究主要停留在单方程模型的研究,而联立方程模型的研究在国际上刚刚起步,在国内是个空白.本文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,首次提出了非参数计量经济联立模型的局部线性GMM变窗宽估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较,结果表明:我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型且线性模型将造成不必要的人为设定误差.