兼顾企业风险态度的主动打断项目组合选择风险研究

摘要

主动打断项目组合选择是近几年兴起的项目组合研究方向,现有的主动打断项目组合选择研究仅注重净现值的最大化,忽略了项目执行过程中存在的风险因素对项目组合选择的影响.针对这种情况,本文将风险因素引入到主动打断项目组合选择中,提出将主动打断项目组合选择风险定义为利润实现缺乏率,并给出了该定义的量化表示;在此基础上,构建了考虑选择风险的主动打断项目组合选择模型;其次,对企业风险态度进行了量化,进一步建立了兼顾企业风险态度和组合选择风险的主动打断项目组合选择简化模型;最后,用GAMS/BARON进行了算例求解.论文工作为主动打断项目的组合优化提供了新的思路与方法,对减少组合选择风险、提升单位风险收益、选取企业风险态度具有重要的理论和实践意义.