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动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策

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考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.

著录项

来源
《湖北大学学报（自然科学版）》 |2014年第6期|537-542|共6页
作者
孙宗岐; 刘宣会;
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作者单位

西安思源学院高数教研室,陕西西安710038;

西安工程大学理学院,陕西西安710048;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
动态VaR约束; Stein-Stein波动率; 破产概率; 投资策略; 随机Lagrange函数; K-T点;

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