基于时间序列分析的湖北省GDP预测模型研究

摘要

分析1978年至2019年的湖北省GDP数据,建立了时间序列分析中的自回归滑动平均求和模型ARIMA(p,d,q),利用该模型对湖北省GDP进行短期预测,为湖北省经济的发展提供参考.建立1978年至2017年湖北省GDP数据的时间序列,利用R语言软件建立ARIMA模型,并用该模型预测的2018年和2019年湖北省GDP数据与实际数据进行比较,对建立的模型进行优化评估,最后利用优化模型对2020年和2021年湖北省GDP进行短期预测.根据建立的时间序列分析得到最优模型为ARIMA(0,2,3),预测值与实际值的平均相对误差为10.585％,ARIMA模型能较好地反映湖北省GDP发展的趋势并进行短期预测.