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基于违约距离的上市公司信用风险研究——以制造业为例

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本文以沪深两市2007年被*ST处理的制造业上市公司为研究对象,选择与研究对象相同行业种类且资产规模相近的正常公司作对照公司,用默顿模型估计了参数并计算1年期和2年期的违约距离,发现违约距离在短期内能提供预测公司信用风险的信息,在长期内则预测效果不明显.

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来源
《湖北师范学院学报（哲学社会科学版）》|2010年第2期|72-75|共4页
作者
刘玲; 周子元;
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作者单位

天津商业大学,经济学院金融系,天津,300134;

云南师范大学,经济学院,云南,昆明,650222;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类股份制、租赁制;
关键词
信用风险; 违约距离; 默顿模型;
入库时间 2023-07-25 14:48:42

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