时间序列分析技术在GDP增长预测中的应用

摘要

综合运用了判别时间序列平稳性的方法,建立了1952-2004年中国GDP的时间序列模型。为了消除虚假回归,利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数;在判别差分序列的平稳性之后,利用AIC和SC准则判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q));然后用OLS法对时间序列模型的回归参数进行了估计,对估计模型进行了白噪声检验,并对通过检验的回归结果进行了分析。