一种ARMA过程均值变化点的广义似然比检验

摘要

对ARMA过程均值变点检测的广义似然比检验GeneralizedLikelihoodRatioTest(GLRT)方法进行改进.改进的GLRT(IGLRT)方法考虑到,即使变点后的开始1(2,3,…)个残差均值的实现不符合故障特征,但后面的实现较符合故障特征,也有一定的把握认为变点已发生.模拟比较了GLRT和改进的GLRT的平均运行长度.最后,在已知一定先验分布的情形下,给出了GLRT的贝叶斯方法.