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金融资产的市场风险度量模型及其应用

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摘要

从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点.根据风险度量模型的发展状况和特点,将其分为三类:方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因.

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来源
《华侨大学学报（哲学社会科学版）》|2002年第3期|29-36|共8页
作者
陈金龙; 张维;
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作者单位

天津大学,管理学院,天津,300072;

天津大学,管理学院,天津,300072;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;数量经济学;
关键词
风险度量模型; CVaR; VaR;

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