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时间序列下移动平均模型MA的贝叶斯分析

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摘要

采用贝叶斯分析进行时间序列下的移动平均模型的研究.首先从一阶MA模型入手,利用三对角Toeplitz矩阵的性质,分析和推导出在一阶时间序列条件下MA模型的数学模型和它的条件期望函数,再利用MCMC研究方法和Gibbs抽样办法提取数据.最后利用SAS软件包进行仿真分析.

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来源
《江苏海洋大学学报：自然科学版》 |2019年第2期|1-4|共4页
作者
王焕庭;
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作者单位

桐城师范高等专科学校商贸与电子信息系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类贝叶斯统计;
关键词
贝叶斯分析; MA模型; 密度函数; 条件期望函数; 仿真分析;

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