广义岭估计的新定义及其性质

摘要

Hoed和Kennard提出了广义岭估计[1].本文提出了另一类广义岭估计:β(K)=(X’X+K)-1X’Y,K=di-ag(K1,K2,…Kp),它是岭估计的自然推广,但和前者的广义岭估计不同.证明了存在K>0使β(K)的均方误差小于最小二乘估计β(X’X)-1X’Y的均方误差,并且β(K)是β的可容许估计.