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带障碍的回望重置期权的定价

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摘要

标准的重置期权给予投资者在一个或者几个时间点将执行价格重置的权利,随着市场需要,越来越多的创新型重置期权被定义出来.定义了一种带障碍的回望重置期权,在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了已有的结果.

著录项

来源
《河北师范大学学报：自然科学版》 |2016年第2期|106-111|共6页
作者
石伟; 刘丽霞;
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作者单位

河北师范大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
回望重置期权; 测度变换; Girsanov定理;

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