ADF检验与PP检验的可靠性比较

摘要

指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果及其适用范围。