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具有可变执行利率的利率上限定价研究

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摘要

设计了一种新的利率衍生品,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限,然后在简单远期利率期限结构MSS模型框架下给出了它们的定价公式,并讨论了以其为融资工具的融资成本优化问题.

著录项

来源
《哈尔滨工业大学学报》 |2006年第1期|116-118|共3页
作者
王新哲; 周荣喜; 邱菀华;
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作者单位

北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083;

北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083;

北京化工大学,经济管理学院,北京,100029;

北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083;

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正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
可变执行利率; 利率上限; 定价; MSS模型;

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