用Bootstrap法估计均方预测误差

摘要

本文运用Bootstrap法对多维AR(P)过程(不必是平稳的)均方预测误差进行了估计,并对一维AR(2)的情形进行了模拟计算,比较了E△_(mN)~2/σ_m^2E△_(mN)~2/γmse(σ_m(N-P)).其次Bootstrap法对两个合适的多维AR(A),AR(B)模型选择也有所帮助.