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徐蕾; 邓国和;
广西师范大学数学与统计学院;
Hull-White模型; 回望期权; Taylor展开技术; Monte; Carlo模拟;
机译:带有交易成本的随机波动率跳跃-扩散模型下的欧式期权定价
机译:具有制度切换的新型随机波动率模型下欧式期权定价的解析近似公式
机译:在分数长记忆随机波动率模型下以交易成本对欧式期权定价
机译:随机波动率模型下用于期权定价的Array-RQMC
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:Heston的随机波动率模型下的欧式期权的有效定价
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:基于赫斯顿随机波动率模型的电力期权定价装置和方法,以及使用其的记录介质和微处理器
机译:基于赫斯顿随机波动率模型的电力期权定价装置和方法,并使用其记录介质和微处理器
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
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