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离散时间的双险种风险模型研究

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摘要

在离散时间情况下,建立索赔过程都是复合二项过程的双险种风险模型并研究其破产问题,得到:罚金期望函数和破产概率满足的积分方程;有限时间内破产概率及破产时刻分布的递推公式;破产前一刻盈余的分布;破产时赤字的分布及破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布.

著录项

来源
《广西科学院学报》 |2015年第1期|54-5868|共6页
作者
方世祖; 陈流红; 郭梦丹; 谢丁丁; 赵明飞;
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作者单位

广西大学数学与信息科学学院,广西南宁 530004;

广西大学数学与信息科学学院,广西南宁 530004;

广西大学数学与信息科学学院,广西南宁 530004;

广西大学数学与信息科学学院,广西南宁 530004;

广西大学数学与信息科学学院,广西南宁 530004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
风险模型; 罚金期望函数; 破产概率; 破产时刻;

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