国际原油价格市场波动的模型分析

陈益芬; 徐诺

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利用ARCH类模型,对2007年6月8日至2009年10月8日间国际WTI原油价格日数据的波动性进行了研究.结果表明当今国际原油价格收益率呈现明显的GARCH效应,国际油价受期货市场价格和其他短期因素影响较大,并呈现较长的持续性.各国应充分利用全球经济一体化后形成的全球市场体系,依靠能源在全球的高度流动性寻找石油问题的出路.

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来源
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》|2010年第2期|36-39|共4页
作者
陈益芬; 徐诺;
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作者单位

华南师范大学,南海校区数学与应用数学系,广东,佛山,528225;

华南师范大学,南海校区数学与应用数学系,广东,佛山,528225;

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正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
WTI原油; ARCH模型; 波动性;

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