基于Box-Jenkins方法的银行业市盈率时间序列建模与预测

李生彪; 彭建奎

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基于Box-Jenkins方法的银行业市盈率时间序列建模与预测

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基于Box-Jenkins方法的时间序列分析技术,利用SPSS软件对平安银行市盈率数据进行时间序列分析,综合各种条件确定了最佳ARMA模型.最后利用所建模型对平安银行市盈率进行了预测.实证分析的结果表明:Box-Jenkins方法及其模型在银行业市盈率时间序列分析建模与预测方面,具有较高的精确度和可行性.

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来源
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》|2015年第1期|1-4,11|共5页
作者
李生彪; 彭建奎;
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作者单位

兰州文理学院,甘肃兰州730000;

兰州文理学院,甘肃兰州730000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;
关键词
Box-Jenkins方法; 市盈率; ARIMA模型; 预测;

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