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非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值

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引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值(VaR),证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和,给出了投资组合的风险值上界.

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来源
《甘肃科学学报》|2007年第3期|40-43|共4页
作者
夏亚峰; 周小兴; 朱丽华;
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作者单位

兰州理工大学,理学院,甘肃,兰州,730050;

兰州理工大学,理学院,甘肃,兰州,730050;

福建省泉州市,河市中学,福建,泉州,362013;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类统筹方法;
关键词
函数凸序; 凸序; 投资组合; VaR;
入库时间 2022-08-18 09:38:29

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