基于HP滤波和ARIMA-ARCH模型的我国GDP分析与预测

王丹; 冯长焕

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基于HP滤波和ARIMA-ARCH模型的我国GDP分析与预测

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用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列.对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测.将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立回归模型并进行预测分析.与直接对GDP序列进行建模的预测结果进行比较,该方法的预测结果精度更高,从而验证了该方法的可行性.

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来源
《福建江夏学院学报》|2018年第1期|1-717|共8页
作者
王丹; 冯长焕;
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作者单位

西华师范大学数学与信息学院,四川南充,637000;

西华师范大学数学与信息学院,四川南充,637000;

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正文语种 chi
中图分类国民经济计算体系;经济数学方法;
关键词
HP滤波; ARIMA模型; ARCH模型; GDP预测;

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