利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究

朱世武; 陈健恒

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利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系.国外的研究者对影响利率期限结构的因素十分关注,并提出了许多利率期限结构的理论.本文利用中国银行间债券回购数据对期限结构理论进行了实证检验,从而否定了合理预期理论.投资者所要求的随时间变化的期限风险溢价才是影响期限结构的重要因素.本文应用GARCH-M模型对期限风险溢价进行了预测.

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来源
《金融研究》 |2004年第5期|78-88|共11页
作者
朱世武; 陈健恒;
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作者单位

清华大学经济管理学院,北京,100084;

清华大学经济管理学院,北京,100084;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
利率期限结构; 合理预期理论; 期限风险溢价; GARCH-M模型;

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