证券公司风险预测研究

摘要

证券行业是高风险行业，对证券公司的风险评价和预测是一件非常重要和现实的任务。本文通过对概率理论、模糊理论和灰色理论的深刻理解，结合中国证券公司的实际情况，在方法论上进行大胆探索，创设了灰色模糊马尔柯夫状态转移概率矩阵，并以此对证券公司的未来风险状态发生进行预测，从而达到为证券公司的风险控制和监管提供手段的目的。通过对中国某证券公司的实证分析来看，这种证券公司风险评价及预测方法具有一定的实用性和有效性。