汽车保险市场中存在道德风险吗?——来自动态续保数据的分析

摘要

我们采用我国机动车辆商业三责险市场中的动态续保数据,通过两年的保单选择对投保人进行分组,合理控制风险异质性对道德风险动机效应的影响,利用Logistic回归模型(参数方法)和条件相关模型(非参数方法),研究我国汽车保险市场中是否存在道德风险以及其他动机效应.研究结果表明,投保车辆保额提高组不存在明显的道德风险证据;投保车辆保额降低组,在保额下降后观察到显著的索赔概率降低,有显著的道德风险动机效应.同时,保额降低组投保人在购买不计免赔率特约条款的情况下,还存在正向选择的情形.