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基于半方差风险计量模型的组合投资分析

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通过对马柯维茨的均值-方差模型(the μ-V)和笔者的半方差模型(the ESV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值-方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化.

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来源
《财经研究》 |2005年第1期|115-122|共8页
作者
卫海英; 张国胜;
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作者单位

暨南大学,MBA教育中心,广东,广州,510632;

广州机械科学研究院,广东,广州,510700;

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正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
半方差; 投资风险; 投资组合;

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