带时滞随机泛函微分方程的Split-step算法

摘要

针对一类带有泊松跳的时变时滞随机泛函微分方程,基于Euler-Maruyama算法,给出了Split-step算法.在带跳时滞随机泛函微分方程的系数满足全局Lipschitz条件、线性增长条件和初值函数具有H(o)lder连续性的条件下,证明了文中的Split-step算法在均方意义下以0.5阶矩收敛.最后通过几个实例进行了数值模拟,验证了算法的有效性.