基于ARIMA模型的外汇汇率时间序列预测研究

摘要

利用数据挖掘技术分析外汇汇率时间序列,从时间序列中获得正确的、隐含的、潜在的信息对于金融领域研究具有重要的现实意义.通过数据挖掘中的ARIMA模型,以某银行的外汇汇率时间序列为研究对象,采用差分方法和建模规则,对外汇的卖出价进行了建模与预测.通过与逐步自回归预测模型相比较,ARIMA模型对外汇汇率时间序列数据具有很强的预测能力.