基于三角型模糊数理论的组合投资决策研究

摘要

基于三角型模糊数理论提出一种新的组合投资决策算法。首先应用三角型模糊数描述股票的价格变化过程，采用三角型模糊数的均值面积来表示相应价格信息；然后结合投资者的具体效用函数，并假设投资收益近似服从正态分布，获得其期望效用函数；最后根据Markowitz的均值一方差模型结论确定最优组合投资收益，从而确定投资者的最优组合投资比例。该算法简洁实用，便于操作，通过给出具体应用算例说明了该算法是行之有效的。