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外汇期权实务操作的若干问题

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摘要

主要阐述外汇期权类产品在金融业实务中的一般处理方法,包括外汇期权的报价方式和波动率曲面上的插值方法.特别地考虑到期权交易的T+2特点,修正了普通外汇期权定价中的贴现因子.最后说明了外汇期权价值的两种报价表示方式.

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来源
《长沙大学学报》|2011年第2期|98-100|共3页
作者
雷丽平; 巩永丽;
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作者单位

浙江艺术职业学院,浙江,杭州,310053;

浙江艺术职业学院,浙江,杭州,310053;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;经济计算、经济数学方法;
关键词
风险逆转波动率价差; 蝶形效应; 外汇期权; 波动率曲面;
入库时间 2022-08-18 02:50:34

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