高维非正态总体协方差阵检验的检验统计量

摘要

在大维情形下的统计检验中,一个流行的检验是协方差阵∑是否为单位阵I,其中重要的环节就是基于tr(∑-I)2给出检验统计量.本文的主要内容是给出tr(∑-I)2的一个无偏估计量,并利用模拟实验与其他已有的估计量进行比较,也得出了我们给出的估计的优良性.而且运用本文提出的估计量,对收集在校大学生通话数据的总体协方差阵函数进行了估计.