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基于ARIMA模型的股票行情预测

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摘要

基于ARIMA金融时间序列理论对样本数据进行了ARIMA模型识别、参数估计和模型检验,建立了ARIMA预测模型,并用建立的模型进行了短期预测和误差分析.模型检验结果显著,预测精度理想.由此论证了用时间序列ARIMA模型来预测股票行情是可行的,亦为证券投资分析提供了一个重要的工具.

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来源
《长春教育学院学报》|2013年第14期|47,49|共2页
作者
李秀琴; 梁满发;
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作者单位

中山火炬职业技术学院公共课部广东中山528437;

华南理工大学理学院广东广州510640;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中小型企业、乡镇企业;
关键词
股票价格预测; 时间序列分析; ARIMA模型; SAS建模;

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