不同目标类型的开放式基金收益率特征分析

朱晋

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本文利用传统的单指数模型和ARCH模型,分析了开放式基金的收益率的统计特征、ARCH效应及与股价指数的关系.实证结果表示开放式基金的收益率基本具备GARCH(1,1)特征,与股价指数有较强的相关性,但不同目标的开放式基金与股指的关系有所差异,说明基金管理公司在选择投资组合上与基金目标较为一致.有超过一半的样本基金的平均收益率低于同期股指收益率,盈利能力不甚理想.

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来源
《商业经济与管理》 |2005年第1期|62-66,79|共6页
作者
朱晋;
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作者单位

浙江工商大学,浙江,杭州,310035;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场 ;
关键词
开放基金; 收益率 ; ARCH ; 单指数模型 ;

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