协变量含测量误差的变系数偏线性模型的变量选择问题研究

摘要

研究了当参数部分和非参数部分的协变量均具有测量误差且两部分测量误差相关时,变系数偏线性模型的参数估计和变量选择问题.在误差校正和profile最小二乘估计方法的基础上,提出了基于smoothly clipped absolute deviation (SCAD)惩罚的变量选择方法,且估计具有渐进正态性和先知性.数值模拟研究进一步说明了所提出的变量选择方法的有限样本性质.