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基于MCMC方法的连续时间SV模型建模研究

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摘要

连续时间模型已被广泛地应用于资产定价中,但是它的参数估计仍存在许多困难.针对这一问题,利用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对连续时间的SV模型进行估计,选取上海股市的日综合指数进行实证研究,结果证明了所提模型和方法的有效性.

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来源
《工业工程》|2007年第1期|83-86|共4页
作者
周彦; 张世英;
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作者单位

天津大学,管理学院,天津,300072;

天津大学,管理学院,天津,300072;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
连续时间随机波动; Markov链的Monte Carlo模拟积分; Milstein离散化;

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