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VaR方法在营销信用风险管理中的应用

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摘要

根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetries模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据.通过将VaR方法引入企业的风险管理框架中,以期提高企业营销风险管理水平.

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来源
《工业工程》|2008年第2期|120-124|共5页
作者
孙彤; 汪波;
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作者单位

天津大学管理学院,天津300072;

天津大学管理学院,天津300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类企业经济理论和方法;
关键词
营销信用风险; 信用风险管理; 受险价值;

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