气候物理风险对商业银行制造业信贷资产质量的影响研究——基于情景分析和压力测试方法

摘要

随着气候风险日益显现,金融机构面临的相关风险也在日益提升。本文着力研究气候物理风险对商业银行违约概率(PD)的压力传导机制,体现为压力情景刻画宏观经济或气候环境的恶化程度,通过建立模型捕捉的关联关系计算出假设压力情景下客户未来的违约概率(PD)。违约损失率(LGD)压力传导机制主要体现为将压力情景刻画宏观经济或气候环境的恶化程度通过模型捕捉的关联关系计算出风险参数押品价值的变化及回收情况的变化,进而得到客户承压后的违约损失率(LGD),进一步传导至不良贷款率(NPLR)。最后基于传导分析结果为商业银行的可持续发展提供切实可行的对策建议。