基于弹性估计筛选部分成分股追踪股指变化

摘要

cqvip:本文选取上证50指数及其成分股的日线收盘价数据,运用弹性估计来稀疏变量。通过主成分估计来克服多重共线性,为了便于解释将主成分系数转化为稀疏后变量的系数。得到以下结论:从50只股票中筛选了18只成分股,可以用较少的股票来吻合上证50指数的走势。通过系数分析进一步找到对走势影响较大的六只重要成分股。