基于rSYR模型的商业银行系统性风险衡量

摘要

在对商业银行系统性风险的衡量中,大多只考虑单个银行对系统风险的贡献程度,但在真实金融市场中由于银行资产间具有高同质性,在对系统性风险衡量时考虑银行资产间的动态关联更符合现实金融市场。因此本文提出一种新的衡量系统性风险指标-rSYR指标,其结合了银行间的违约风险和资本缺口,可用于分析各上市银行的风险贡献度及系统重要性;同时为了避免银行规模效应,本文将指标标准化,分析去除规模效应后的各银行系统重要性。