首页> 中文期刊> 《复旦学报：自然科学版》 >运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价

运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

运用广义网络流模型和线性规划对偶理论,提出了一种金融产品的套利定价方法.与传统的套利定价方法不同,利用这种方法对某种金融产品定价时,可以把多品种多市场的套利因素同时予以考虑,得到一个无套利机会的定价区间.

著录项

来源
《复旦学报：自然科学版》 |2003年第2期|240-245|共6页
作者
叶耀华; 陆三清; 娄娜;
展开▼
作者单位

复旦大学管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;数量经济学;
关键词
金融产品; 套利定价; 广义网络流模型; 线性规划对偶理论; 金融市场; 套利机会; 定价区间;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 无套利定价方法及其在金融衍生产品定价中的应用 [J] . 杨琛 ,甄子霄 . 中国科技投资 . 2019,第019期
2. 套利定价模型基于金融业的实证分析 [J] . 宋天新 . 福建质量管理 . 2020,第003期
3. 金融危机背景下套利定价模型的浅析 [J] . 胡方勇 ,陈彦昌 . 价值工程 . 2009,第006期
4. 基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展 [J] . 余粤 . 金融理论与实践 . 2014,第010期
5. 基于无套利模型的利率衍生产品定价研究 [J] . 董纪昌 ,杜毅 ,汪成豪 . 管理评论 . 2009,第007期
6. 运用CAPM模型进行医生人力资本测定与劳动定价 [C] . 徐俊秀 ,高建民 . 2010’中国卫生人才发展论坛 . 2010
7. Lévy过程驱动下的无套利动态寿险产品定价模型分析 [A] . 钟聂 . 2015

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号