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章宇轩;
复旦大学经济学院 上海 200433;
ARMA模型; 日经; 实证研究;
机译:日经225平均股票指数日收益分析的跳跃扩散过程模型的识别及其在低频和大幅度波动频率估计中的应用
机译:通过随机波动率模型从每日股价中确定日经225股票指数大跳升的跳跃时间
机译:围绕指数删除的卖空交易:日经225指数的证据
机译:基于混沌理论的日经指数225指数期货的日交易
机译:估算日经225股指期货合约的时变风险溢价。
机译:基于ARMA模型的改进虚拟陀螺仪技术
机译:非线性支持向量机异质自回归模型的金融波动预测:基于日经225指数的证据
机译:关于麦克米兰度和aRma模型的Kronecker指数的进一步结果
机译:基于分析导数的ARMA模型估计
机译:基于阶跃响应的ARMA模型识别方法
机译:(1)计算来自股票价格的信用风险,(2)计算用于交换股票的理论价值,(3)计算用于交换股票价格指数的理论价值(如日经平均价格)(利率),(4 ()交换债券现行汇率的理论值的计算(利率)
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