基于Elman神经网络的欧元兑美元汇率预测

摘要

在开放经济环境下，汇率不仅在国内联结着宏观与微观经济因素，更影响着国民经济的内外均衡，是维系国与国之间经济的重要桥梁和纽带。研究汇率形成的原因及运行规律，并在此基础上对汇率进行一定程度上的预测成为世界金融研究中不可或缺的一个重要课题。随着研究的深入，汇率波动的非线性、剑锋性和异方差性特征得到了越来越多的认可，于是学者们开始运用非线性的方法来预测汇率。非线性方法主要有神经网络、小波分析以及非线性组合预测。非线性方法体现出的优势可以成为解决这汇率预测问题的有效手段。本文选择了非线性方法中的神经网络作为研究汇率的模型。