美国利率互换利差扭曲分析

摘要

＜正＞利率互换（Interest Rate Swap）是掉期交易最常见的一种.利率互换交易合约首先确定一个名义本金（Notional Principal）.然后需要相反的两方.在合约时间段中.其中一方同意定期付给另一方以固定利率计算的现金流.另一方则同意定期回付以现时浮动利率计算的现金流.一般来说.利率互换合约交换的只是不同