基于BP神经网络的工商银行股价预测分析

摘要

作为一个影响因素多样的非线性系统,股票市场的可预测性是金融学术界始终关注的焦点,预测模型层出不穷。本文在BP神经网络模型的基础上,结合主成分分析和遗传算法对工商银行的高频股票价格进行可预测研究,结果发现预测结果良好,平均绝对百分误差值低至3.335%,且预测的股票价格与实际变化趋势一致。